织梦CMS - 轻松建站从此开始!

微交易从零开始_微交易从零开始__{关键词}_{关键词}

C++连接CTP接口实现简单量化交易(行情、交易、k线 …

时间:2017-11-28 18:27来源:未知 作者:admin 点击:
对于量化交易来说,量化策略和技术系统缺一不可,为了知其所以然,本文实现了一个C连接CTP接口进行仿真交易的demo,从接收行情、下订单、数据处理到添加策略、挂载运行交易等多个环节来看一下量化交易的最简单流程,管中窥豹,一探究竟。(1)交易时段的地址,如09:00-15:00和21:00-02:30,使用第一套地址,这些数据是真实的行情数据,只是时间上比真实的行情会有延迟30秒左右(SIMNOW从交易所接收后转发出来的)。因为是异步接口,这里连接、登录、订阅行情是一步套一步来调用的,在运行过程中,会启动一个行情线程,交易所每500ms会推送一个订阅的行情tick数据,因此,某些接口会被连续间隔调用,直到连接关闭收到行情后除了存在内存,也可以用文本文件或者数据库等形式存储起来,在这里创建初始文件或者建库可以从本地文件中读取行情数据,进行离线转换,也可以在接受到行情时进行实时计算基本思想是,针对每个合约代码,建立字典,维持一个行情数组,当时间间隔达到要求(例如分钟、分时、分日)时计算该时段的开、高、低、收、成交量等数据存入K线数组最低时间单位的K线计算出来之后,高时间间隔的K线数据可以根据低时间间隔的K线计算出来(例如,算出了分钟K,那么分时K就根据分钟K来算)本例子中只是实现了一个大概的原理,非常不精确,仅供参考基本思想,针对指定合约,判断如果连续三个上涨就买开仓,连续三个下跌就卖开仓,价都是用最新价因为行情和交易是分开的线程,涉及到线程竞争,所以在实际下单时需要加入互斥锁,线程同步策略如何被行情触发然后交易其实需要用事件驱动来做的,这里没有实现T_T (责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------